Implisitt volatilitet - Implied Volatility (IV)

Er en faktor som sier noe om markedets forventninger til endringer i et instruments pris i fremtiden. Investorer kan da bruke implisitt volatilitet til å beregne forventet fremtidig prisendring for det spesifikke instrumentet de har tenkt å investere i. Det blir ofte brukt for å prise opsjonskontrakter.

Implisitt volatilitet er en faktor som endres hele tiden. Før du skal gjøre en investering, kan du bruke den aktuelle faktoren som er, og kalkulere hvor mye volatilitet som forventes for det aktuelle instrumentet du har tenkt å investere i. IV vil derfor gi deg en indikasjon på hvor store svingninger det er sannsynlig at instrumentet vil oppleve. Dette kan brukes til for eksempel risikoberegning, risk-reward beregning, eller hvor en stop-loss kan sittes.